Функциональность обеспечивает расчет рыночного риска:
- при получении формы 135 по сделкам SWAP IRS (Interest Rate Swap).
- по сделкам с облигациями и еврооблигациями".
Реализована в модуле "Универсальный клиент".
При получении отчета по рыночному риску по сделкам SWAP IRS используются следующие данные подсистемы «Валютный дилинг»:
- информация по сделке IRS;
- плановый график погашения по основным счетам сделки;
- сроки и суммы к погашению.
В части рыночного риска по сделкам с облигациями и еврооблигациями обеспечивается расчет рыночного риска и расшифровок 8812, 9020, 9022, 9023, 9024, 9025 формы 135.
Рыночный риск по ценным бумагам реализован только для бумаг с валютой номинала «рубли».
При получении отчета по рыночному риску по сделкам с облигациями и еврооблигациями используются следующие данные подсистемы «Фондовые операции»:
- информация по портфелям ценных бумаг,
- информация по срочным и наличным сделкам с ценными бумагами,
- сведения о текущей справедливой стоимости бумаг,
- сроки и суммы к погашению.
Для использования функциональности необходимо наличие подсистем «Аналитический учет», «Валютный дилинг» и «Фондовые операции».
