Валютные опционы (Деривативы) FX Options
Функциональность предназначена для работы с валютными опционами:
- стандартные (европейские, американские, бермудские).
- барьерные (knock-in, knock-out, составные).
Поддерживаемые операции:
- отправка подтверждений SWIFT MT305, MT306 по сделкам;
- бухгалтерский учет по опционам;
- порождение документов РКО для проведения расчетов;
- отправка подтверждения SWIFT MT300 при исполнении опциона;
- учет сделок в ностро-позиции;
- отражение сделок в обязательной отчетности (форма 701, ОВП, расчет КРС).
В части изменения условий сделок по валютным опционам функциональность поддерживает:
- оформление доп. соглашений по сделкам (одной сделке может быть заведено произвольное количество доп. соглашений);
- Регистрируются измененные параметры сделки. По одной сделке может быть заведено произвольное количество доп. соглашений.
- формирование проводок по изменению условий сделки.
- хранение всей истории изменения условий сделки.
Позволяет просматривать параметры сделки, действовавшие в любой момент, получать отчетность за архивные даты.
Обязательная отчетность: формы 701, 634, 155, 135, 118, 153.
Оперативные отчеты: текст договора , подтверждение в формате ISDA , список сделок за период , сделки back-to-back.
Для использования данной функциональности необходима подсистема «Валютный дилинг».
