Комплексная оптимизация
банковской деятельности
+7 495 197-87-09 inform@newathena.ru

ИСУБД «Новая Афина»

Операции с опционами на срочном рынке ММВБ
Функциональность предназначена для учета брокерских сделок с опционами, заключенными на торговой площадке ММВБ.
Поддерживаются опционы на фьючерс по инструментам:
  • курс валюты (например, USD/RUR, EUR/USD, …).
  • рыночная процентная ставка (например, MosPrime, Libor, …).
  • ценная бумага.
  • биржевой индекс (например, индекс ММВБ).
Обеспечивается:
  • учет сделок, заключенных от имени клиента в рамках брокерского обслуживания;
  • загрузка данных  по срочному рынку ММВБ:
  • инструменты;
  • заявки;
  • сделки;
  • вариационная маржа;
  • депозитная маржа;
  • биржевые комиссии.
  • бухгалтерский учет;
  • внутренний учет (для ФСФР)   (опционально);
  • расчет брокерской комиссии.
  • отражение операций в регуляторной отчетности:
  • отчеты, формируемые по остаткам на счетах бухгалтерского учета;
  • постановление ФКЦБ №33, форма 1100 "Сведения о сделках с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров на брокерское обслуживание и договоров на управление ценными бумагами".
Для работы функциональности необходимы:
  • подсистема «Фондовые операции»;
  • функциональность "Операции с фьючерсами на срочном рынке ММВБ";
  • подсистема «Внутренний учет»  (опционально);
  • подсистема «Валютный дилинг».
Вернуться назад